I pinguini fata vivono nell'emisfero australe, lungo la costa meridionale dell'Australia e in diverse località della Nuova Zelanda. In Nuova Zelanda, sono conosciuti come i pinguini blu.
Questi piccoli uccelli blu o indaco, che sono il più piccolo di tutti i pinguini, non migrano, ma restano per tutto l'anno nel loro habitat. Questi piccoli uccelli sono subacquei terrificanti, il che si riflette nel nome scientifico del genere "Eudyptula", che significa "bravo piccolo subacqueo".
In Australia, possono essere trovati lungo la costa meridionale da Port Stephens a est a Fremantle a ovest. In Nuova Zelanda, chiamano diverse località a casa, tra cui North Island, South Island, le coste ovest e sud-est della Nuova Zelanda e Chatham Island.