Il New Mexico ha preso il nome dallo spagnolo "Nuevo Mexico", che era in riferimento alle regioni superiori del Rio Grande. Gli spagnoli speravano che le terre possedessero la ricchezza del Messico.
La parola "Messico" è l'azteco per "luogo di Mexitle", che era un dio azteco. Lo spagnolo "Nuevo Mexico" fu anglicizzato in "Nuovo Messico", quando fu ceduto agli Stati Uniti dopo la guerra USA-Messico.
Il New Mexico divenne ufficialmente parte degli Stati Uniti il 6 gennaio 1912. Lo stato è conosciuto con il soprannome di "Land of Enchantment". Il New Mexico è entrato in risalto storico quando è diventato il sito della prima detonazione della bomba atomica.
