Anche se ora è una festa cristiana e cattolica, le origini esatte della celebrazione della stagione di Carnevale potrebbero risalire a un'era pre-cristiana nell'antica Grecia o a Roma, quando le celebrazioni pagane stagionali in questo periodo dell'anno erano comuni. La celebrazione della specifica festa del Mardi Gras come una festa cristiana potrebbe risalire all'Europa medievale durante l'era cattolica romana, quando le feste pagane di Saturnalia e Lupercalia furono probabilmente riproposte per un nuovo scopo religioso. Il processo di conversione di una vacanza preesistente per una nuova ideologia religiosa era probabilmente più facile del semplice divieto dei festival pagani.
Per quanto riguarda le celebrazioni specifiche, il Mardi Gras di New Orleans, che è uno dei più famosi festeggiamenti del Mardi Gras al mondo, ha avuto origine dall'afflusso di cattolici europei nell'area durante il XVIII secolo. Tuttavia, queste celebrazioni rimasero per lo più di natura privata fino al 19 ° secolo, quando la prima processione pubblica registrata per celebrare il Mardi Gras ebbe luogo nel 1837. La prima parata del Mardi Gras della città con le prime versioni di carri in stile moderno ebbe luogo 20 anni dopo nel 1857. Le celebrazioni di questa città hanno radici dirette in Mobile, in Alabama, che è il luogo delle prime celebrazioni del Mardi Gras negli Stati Uniti.
