Selezionata per la sua centralità come centro commerciale e marittimo, Albany divenne capitale dello Stato di New York nel 1797. Alla confluenza dei fiumi Hudson e Mohawk, Albany era alla fine della valle del fiume Hudson e fondamentale per il commercio delle pellicce a New York.
Albany fu fondata come porto commerciale Fort Orange nel 1624 e fu fondata come città di Albany nel 1686. Il primo censimento nazionale del 1790 elencò Albany come la 19 ° città più grande degli Stati Uniti con una popolazione di 3.498, mentre New York City è stata elencata come la più grande città dello stato e della nazione.
La città era il punto di incontro per il piano di Albany di Unione. Lì fu deciso di collocare le colonie britanniche nordamericane sotto un governo centralizzato. Il piano fu adottato nel 1754 da rappresentanti di sette delle colonie. Pur non essendo mai stato giustiziato, fu il primo tentativo significativo di concepire le colonie come un gruppo unito sotto un unico governo. Durante la Guerra Rivoluzionaria, Albany servì come centro di rifornimento e di pianificazione militare per l'esercito coloniale. La vicina Saratoga fu teatro di una battaglia cruciale nella guerra.
Dopo la ratifica della Costituzione nel 1787, Albany fu una delle tre città che servirono come capitale di stato provvisorio, insieme a Kingston e New York, fino al 1797 quando la legislatura di New York stabilì Albany come capitale permanente.