Il nome "pellegrino" si riferisce a uno che viaggia per motivi religiosi. Quei primi pellegrini che sbarcarono a Plymouth Rock l'11 dicembre 1620 erano originariamente residenti in Inghilterra, ma partirono per Nuovo mondo in modo che potessero avere la libertà di praticare la loro religione senza interferenze da parte del re.
Dopo la separazione dell'Inghilterra dalla Chiesa Cattolica Romana, il monarca regnante dell'Inghilterra divenne il capo della nuova Chiesa d'Inghilterra e ebbe autorità sia sulla dottrina che sulla pratica della chiesa. I pellegrini facevano parte di un gruppo noto come Separatisti, e non erano d'accordo con la struttura e le credenze della Chiesa d'Inghilterra.
I pellegrini partirono per il Nuovo Mondo sulla famosa nave conosciuta come Mayflower. Quando arrivarono, incontrarono membri del popolo nativo americano Wampanoag. Questi indigeni insegnarono ai pellegrini come piantare e raccogliere cibo, ei pellegrini celebrarono il loro successo con gli indigeni tenendo la prima celebrazione del Ringraziamento nel 1621. Questo primo pasto del Ringraziamento consisteva in selvaggina arrostita di vari tipi, spigola, carne di cervo, farina di mais e altri prodotti alimentari.
Nonostante la natura celebrativa dell'evento, si è verificato dopo un periodo difficile per i pellegrini. Solo la metà di quelli che sono venuti sul Mayflower erano vivi per festeggiarlo.
